PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с SCHE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.64%/yr vs 9.02%/yr for SCHE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 11.64% против 9.02% соответственно.

SCHM

1 день
1.09%
1 месяц
4.25%
С начала года
20.08%
6 месяцев
18.66%
1 год
34.69%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.05%
10 лет*
11.64%

SCHE

1 день
0.84%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.18%
1 год
26.49%
3 года*
16.79%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		20.08%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		10.50%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between SCHM and SCHE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.67

The correlation between SCHM and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и SCHE

Секторы
SCHM
SCHE

Технологии

22.1%
33.7%

Промышленность

21.7%
6.7%

Финансовые услуги

10.9%
20.0%

Здравоохранение

10.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.6%

Недвижимость

6.4%
1.6%

Сырьевые материалы

4.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Энергетика

3.4%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.1%

Технологии

SCHM
22.1%
SCHE
33.7%

Промышленность

SCHM
21.7%
SCHE
6.7%

Финансовые услуги

SCHM
10.9%
SCHE
20.0%

Здравоохранение

SCHM
10.9%
SCHE
3.2%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.8%
SCHE
9.6%

Недвижимость

SCHM
6.4%
SCHE
1.6%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
SCHE
7.5%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
SCHE
3.4%

Энергетика

SCHM
3.4%
SCHE
4.4%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
SCHE
2.8%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
SCHE
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

SCHM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.45

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.04

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.18

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

7.70

+6.41

SCHM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и SCHE

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-36.20%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-11.29%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-17.08%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-33.31%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-36.20%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.66%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-12.58%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.20%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и SCHE

Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 5.66%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.91%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

14.48%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

16.97%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.79%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

19.49%

+1.01%

Сравнение комиссий SCHM и SCHE

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и SCHE

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHE в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.61%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and SCHE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.91%) compared to SCHM (5.66%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, SCHM leads with 11.64% vs 9.02% for SCHE. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHM has performed better with a 11.64% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.21% for SCHM.

SCHM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHE is Emerging Markets Equities. SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.11% for SCHE.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор