Сравнение SCHM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
SCHM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHM и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 10.30% против 12.39% соответственно.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и QMOM
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
SCHM vs. QMOM — Ранг доходности на риск
SCHM
QMOM
Сравнение SCHM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.08 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.33 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 4.59 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.27 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и QMOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и QMOM
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и QMOM
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -39.13% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.55% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -27.00% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -39.13% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.53% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -13.11% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.93% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и QMOM
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 6.80%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 11.62% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 19.19% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 25.76% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 24.73% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 26.28% | -5.87% |