PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с AMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, QMOM returned 11.48%/yr vs 12.31%/yr for AMOM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 26.69%.

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%

AMOM

1 день
-0.97%
1 месяц
9.19%
С начала года
26.69%
6 месяцев
26.50%
1 год
42.00%
3 года*
27.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и AMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%7.27%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		26.69%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%

Correlation

The correlation between QMOM and AMOM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.79

The correlation between QMOM and AMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMOM и AMOM

Секторы
QMOM
AMOM

Промышленность

37.5%
14.5%

Технологии

23.9%
41.9%

Сырьевые материалы

9.0%
2.7%

Здравоохранение

8.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.8%

Энергетика

5.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
14.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.8%

Финансовые услуги

1.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.0%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

QMOM
37.5%
AMOM
14.5%

Технологии

QMOM
23.9%
AMOM
41.9%

Сырьевые материалы

QMOM
9.0%
AMOM
2.7%

Здравоохранение

QMOM
8.9%
AMOM
7.7%

Потребительский циклический сектор

QMOM
7.4%
AMOM
5.8%

Энергетика

QMOM
5.5%
AMOM
1.2%

Коммуникационные услуги

QMOM
4.2%
AMOM
14.3%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
AMOM
3.8%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
AMOM
6.2%

Потребительский защитный сектор

QMOM
1.6%
AMOM
5.0%

Недвижимость

QMOM

-

AMOM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с SCHD

Доходность на риск

QMOM vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.96

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.60

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.22

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

11.56

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.74

-0.23

Просадки

Сравнение просадок QMOM и AMOM

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, примерно равная максимальной просадке AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-39.68%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-13.10%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-30.26%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-39.68%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.97%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-10.80%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.64%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и AMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

7.15%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

16.75%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

21.58%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

23.73%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

24.95%

+1.53%

Сравнение комиссий QMOM и AMOM

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и AMOM

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности AMOM в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and AMOM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to AMOM (7.15%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.31% vs 11.48% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, AMOM has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.31% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.07% for AMOM.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор