PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMOM с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с AMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, QMOM returned 9.74%/yr vs 9.65%/yr for AMOM. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 19.28%.

QMOM

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
12.39%
С начала года
16.18%
1 год
19.96%
3 года*
19.19%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.56%
Всё время*
12.41%

AMOM

1 день
-1.66%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
16.68%
С начала года
19.28%
1 год
25.98%
3 года*
22.85%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
Всё время*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
$168.78K$545.85K$368.98K

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
$1.44M$1.50M$2.12M

Сравнение доходности по годам QMOM и AMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		16.18%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%8.49%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		19.28%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.64%

Correlation

The correlation between QMOM and AMOM is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.80

The correlation between QMOM and AMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMOM и AMOM

Секторы
QMOM
AMOM

Промышленность

24.6%
19.5%

Технологии

20.4%
56.7%

Здравоохранение

17.9%
4.5%

Энергетика

15.8%
10.0%

Сырьевые материалы

13.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Финансовые услуги

1.9%
6.2%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

QMOM
24.6%
AMOM
19.5%

Технологии

QMOM
20.4%
AMOM
56.7%

Здравоохранение

QMOM
17.9%
AMOM
4.5%

Энергетика

QMOM
15.8%
AMOM
10.0%

Сырьевые материалы

QMOM
13.5%
AMOM
8.2%

Потребительский циклический сектор

QMOM
5.8%
AMOM
1.1%

Коммуникационные услуги

QMOM
2.0%
AMOM
7.4%

Потребительский защитный сектор

QMOM
2.0%
AMOM
5.0%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
AMOM
1.1%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
AMOM
6.2%

Недвижимость

QMOM

-

AMOM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с VFMOQMOM с IWMO.LQMOM с VOOQMOM с XMMOQMOM с AVUV
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOOAMOM с SCHD

Доходность на риск

QMOM vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMOM c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMOMAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.93

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.38

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

5.19

-0.55

QMOM vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMOM и AMOM

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, примерно равная максимальной просадке AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-39.68%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-18.03%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-30.26%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-39.68%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-9.99%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-10.72%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.02%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и AMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 7.86%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

11.52%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

24.02%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

28.18%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

25.07%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

25.62%

+1.12%

Сравнение комиссий QMOM и AMOM

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и AMOM

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности AMOM в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.47%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and AMOM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (11.52%) compared to QMOM (7.86%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, QMOM leads with 9.74% vs 9.65% for AMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QMOM has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMOM has performed better with a 9.74% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

QMOM has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.03% for AMOM.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор