PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QMOM с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMOM с AMOM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).

QMOM и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или AMOM.

Корреляция

Корреляция между QMOM и AMOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMOM:

0.09

AMOM:

0.22

Коэф-т Сортино

QMOM:

0.40

AMOM:

0.48

Коэф-т Омега

QMOM:

1.05

AMOM:

1.07

Коэф-т Кальмара

QMOM:

0.16

AMOM:

0.21

Коэф-т Мартина

QMOM:

0.47

AMOM:

0.59

Индекс Язвы

QMOM:

9.16%

AMOM:

10.87%

Дневная вол-ть

QMOM:

26.60%

AMOM:

30.71%

Макс. просадка

QMOM:

-39.13%

AMOM:

-40.03%

Текущая просадка

QMOM:

-15.69%

AMOM:

-18.22%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -11.29%.

QMOM

С начала года

-6.85%

1 месяц

8.95%

6 месяцев

-13.70%

1 год

2.46%

5 лет

13.67%

10 лет

N/A

AMOM

С начала года

-11.29%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-12.96%

1 год

6.38%

5 лет

12.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QMOM и AMOM

QMOM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMOM и AMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMOM c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и AMOM

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как AMOM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		1.51%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и AMOM

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, примерно равная максимальной просадке AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и AMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеют волатильность 7.29% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...