Сравнение SCHM с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
SCHM и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.47% соответственно.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и IWP
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHM vs. IWP — Ранг доходности на риск
SCHM
IWP
Сравнение SCHM c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.39 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.73 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.68 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 2.10 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.39 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и IWP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и IWP
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и IWP
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -56.92% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.79% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -38.62% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -38.62% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -11.22% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.71% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.76% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и IWP
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 6.80% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.02% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 13.18% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 23.08% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 22.34% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 21.63% | -1.22% |