PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHM с IWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHM и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHM и IWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
4.18%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.47% соответственно.


SCHM

1 день
0.94%
1 месяц
-5.24%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.69%
1 год
20.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.30%

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US Mid-Cap ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SCHM и IWP

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHM vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHMIWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.39

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.73

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.68

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

2.10

+4.40

SCHM vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHMIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.39

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Корреляция

Корреляция между SCHM и IWP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и IWP

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IWP в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.40%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и IWP

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IWP.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHMIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-56.92%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-14.79%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-38.62%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-38.62%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-11.22%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.71%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.76%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и IWP

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 6.80% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHMIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.02%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

13.18%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

23.08%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

22.34%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

21.63%

-1.22%