PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с IWP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 12.31%/yr vs 13.00%/yr for IWP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.00% соответственно.

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%

IWP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.49%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.10%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		3.22%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between SCHM and IWP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between SCHM and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и IWP

Секторы
SCHM
IWP

Технологии

22.1%
22.3%

Промышленность

21.7%
25.0%

Финансовые услуги

10.9%
6.4%

Здравоохранение

10.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
19.9%

Недвижимость

6.4%
1.4%

Сырьевые материалы

4.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.9%

Энергетика

3.4%
3.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.0%

Технологии

SCHM
22.1%
IWP
22.3%

Промышленность

SCHM
21.7%
IWP
25.0%

Финансовые услуги

SCHM
10.9%
IWP
6.4%

Здравоохранение

SCHM
10.9%
IWP
12.8%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.8%
IWP
19.9%

Недвижимость

SCHM
6.4%
IWP
1.4%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
IWP
0.4%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
IWP
1.9%

Энергетика

SCHM
3.4%
IWP
3.9%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
IWP
2.5%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
IWP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

SCHM vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.21

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.41

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

0.24

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

0.68

+14.13

SCHM vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и IWP

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-56.92%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-14.79%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-25.20%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-38.62%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-38.62%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-9.67%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.12%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и IWP

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 5.91% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.70%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.31%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

16.98%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

22.40%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

21.69%

-1.20%

Сравнение комиссий SCHM и IWP

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и IWP

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IWP в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.35%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and IWP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.91%) compared to IWP (5.70%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, IWP leads with 13.00% vs 12.31% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 13.00% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

SCHM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.35% for IWP.

SCHM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWP is Mid Cap Growth Equities. SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.23% for IWP.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор