PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHM с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с IWP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 10.91%/yr vs 11.74%/yr for IWP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.91% против 11.74% соответственно.

SCHM

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
9.56%
С начала года
16.99%
1 год
23.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.91%

IWP

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-2.52%
С начала года
0.63%
1 год
-1.25%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.09%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		16.99%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.63%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between SCHM and IWP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between SCHM and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и IWP

Секторы
SCHM
IWP

Технологии

22.1%
33.5%

Промышленность

21.7%
21.7%

Финансовые услуги

10.9%
3.6%

Здравоохранение

10.9%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.8%

Недвижимость

6.4%
2.2%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.4%

Энергетика

3.4%
4.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.4%

Технологии

SCHM
22.1%
IWP
33.5%

Промышленность

SCHM
21.7%
IWP
21.7%

Финансовые услуги

SCHM
10.9%
IWP
3.6%

Здравоохранение

SCHM
10.9%
IWP
13.0%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.8%
IWP
12.8%

Недвижимость

SCHM
6.4%
IWP
2.2%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
IWP
1.7%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
IWP
1.4%

Энергетика

SCHM
3.4%
IWP
4.0%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
IWP
2.5%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
IWP
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

SCHM vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.07

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.02

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.09

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

-0.24

+9.89

SCHM vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IWP равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и IWP

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-56.92%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-14.79%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-25.20%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-38.62%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-38.62%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-6.02%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-9.65%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.17%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и IWP

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 5.15% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.15%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.79%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

17.33%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

22.46%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

21.69%

-1.23%

Сравнение комиссий SCHM и IWP

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и IWP

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IWP в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and IWP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.15%) compared to SCHM (5.15%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, IWP leads with 11.74% vs 10.91% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 11.74% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

SCHM has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.36% for IWP.

SCHM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWP is Mid Cap Growth Equities. SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.23% for IWP.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор