Сравнение SCHM с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
SCHM и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции IVOG немного впереди с 10.63%.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и IVOG
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHM vs. IVOG — Ранг доходности на риск
SCHM
IVOG
Сравнение SCHM c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.70 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 7.36 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и IVOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и IVOG
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и IVOG
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -39.32% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.76% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -29.31% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -39.32% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.49% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.93% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.18% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и IVOG
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 6.80%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.64% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 13.33% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 22.33% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 20.52% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 20.52% | -0.11% |