PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHM с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с DEUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while DEUS tracks the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.09%/yr vs 11.50%/yr for DEUS. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 16.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHM имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции DEUS немного впереди с 11.50%.

SCHM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
12.76%
С начала года
20.04%
1 год
27.48%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.09%
Всё время*
11.40%

DEUS

1 день
-0.44%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
10.45%
С начала года
16.64%
1 год
21.16%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.50%
Всё время*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEUS

Xtrackers Russell US Multifactor ETF
$615.88K$816.95K$921.31K

SCHM

Schwab US Mid-Cap ETF
$35.35M$32.26M$37.12M

Сравнение доходности по годам SCHM и DEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		20.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		16.64%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%

Correlation

The correlation between SCHM and DEUS is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.90

The correlation between SCHM and DEUS shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHM и DEUS

Секторы
SCHM
DEUS

Технологии

22.0%
10.5%

Промышленность

21.9%
18.7%

Здравоохранение

11.6%
12.9%

Финансовые услуги

11.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.1%

Недвижимость

6.5%
5.6%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.5%

Энергетика

3.2%
5.2%

Коммунальные услуги

2.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.2%

Технологии

SCHM
22.0%
DEUS
10.5%

Промышленность

SCHM
21.9%
DEUS
18.7%

Здравоохранение

SCHM
11.6%
DEUS
12.9%

Финансовые услуги

SCHM
11.1%
DEUS
13.8%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.9%
DEUS
11.1%

Недвижимость

SCHM
6.5%
DEUS
5.6%

Сырьевые материалы

SCHM
4.1%
DEUS
4.1%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
DEUS
7.5%

Энергетика

SCHM
3.2%
DEUS
5.2%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
DEUS
7.4%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.4%
DEUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с JPMEDEUS с QLVDEUS с SPYDEUS с IMCBDEUS с DYNFDEUS с FLQMDEUS с JPST

Доходность на риск

SCHM vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHM c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.92

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.82

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.11

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

11.97

-1.61

SCHM vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и DEUS

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, примерно равная максимальной просадке DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-40.47%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.83%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-16.69%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-20.89%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-40.47%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.44%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.27%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.77%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и DEUS

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.26%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

8.30%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

11.10%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

15.49%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.95%

+2.55%

Сравнение комиссий SCHM и DEUS

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и DEUS

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DEUS в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.37%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.23%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and DEUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.13%) compared to DEUS (3.26%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs DEUS's -40.47%.

On 10-year performance, DEUS leads with 11.50% vs 11.09% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEUS has performed better with a 11.50% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.23% for SCHM.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Xtrackers. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.17% for DEUS.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор