PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с CSD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 12.31%/yr vs 15.79%/yr for CSD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 50.08%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 12.31% против 15.79% соответственно.

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%

CSD

1 день
3.35%
1 месяц
8.44%
С начала года
50.08%
6 месяцев
46.69%
1 год
81.27%
3 года*
39.59%
5 лет*
18.85%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		50.08%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between SCHM and CSD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.88

The correlation between SCHM and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и CSD

Секторы
SCHM
CSD

Технологии

22.1%
19.2%

Промышленность

21.7%
31.7%

Финансовые услуги

10.9%
0.1%

Здравоохранение

10.9%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.8%

Недвижимость

6.4%
5.2%

Сырьевые материалы

4.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
8.5%

Технологии

SCHM
22.1%
CSD
19.2%

Промышленность

SCHM
21.7%
CSD
31.7%

Финансовые услуги

SCHM
10.9%
CSD
0.1%

Здравоохранение

SCHM
10.9%
CSD
13.1%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.8%
CSD
5.8%

Недвижимость

SCHM
6.4%
CSD
5.2%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
CSD
10.6%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
CSD

-

Энергетика

SCHM
3.4%
CSD

-

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
CSD
5.9%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
CSD
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с SPMOCSD с IYMCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

SCHM vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.29

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.02

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

7.20

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

28.12

-13.31

SCHM vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и CSD

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-70.47%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-11.34%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-30.15%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-30.15%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-57.55%

+15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-14.19%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.90%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и CSD

Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 5.91%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.20%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

18.95%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

24.88%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

23.48%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

24.92%

-4.43%

Сравнение комиссий SCHM и CSD

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и CSD

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and CSD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (8.20%) compared to SCHM (5.91%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 15.79% vs 12.31% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 15.79% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

SCHM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.11% for CSD.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор