PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с ARKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SCHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. SCHM is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.31%/yr vs 22.42%/yr for ARKQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.70%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 11.31% против 22.42% соответственно.

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between SCHM and ARKQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.76

The correlation between SCHM and ARKQ shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHM и ARKQ

Секторы
SCHM
ARKQ

Технологии

22.0%
32.6%

Промышленность

21.4%
37.1%

Финансовые услуги

11.3%

-

Здравоохранение

10.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
16.9%

Недвижимость

6.5%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

3.6%
1.9%

Коммунальные услуги

3.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
8.1%

Технологии

SCHM
22.0%
ARKQ
32.6%

Промышленность

SCHM
21.4%
ARKQ
37.1%

Финансовые услуги

SCHM
11.3%
ARKQ

-

Здравоохранение

SCHM
10.8%
ARKQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.3%
ARKQ
16.9%

Недвижимость

SCHM
6.5%
ARKQ

-

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.8%
ARKQ

-

Энергетика

SCHM
3.6%
ARKQ
1.9%

Коммунальные услуги

SCHM
3.0%
ARKQ
1.3%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
ARKQ
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

SCHM vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.29

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.82

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.61

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

10.92

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SCHM и ARKQ

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-59.89%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-20.58%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-30.76%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-55.71%

+29.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-59.89%

+17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.98%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-17.23%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

6.79%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и ARKQ

Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 4.53%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

10.40%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

24.44%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

32.48%

-16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

32.22%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

29.83%

-9.37%

Сравнение комиссий SCHM и ARKQ

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и ARKQ

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and ARKQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to SCHM (4.53%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 22.42% vs 11.31% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 22.42% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.22% for ARKQ.

SCHM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Charles Schwab and ARK. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор