Сравнение SCHK с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SCHK и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHK и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.07% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и SCHF
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHK vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SCHK
SCHF
Сравнение SCHK c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.76 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.40 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.75 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 10.59 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.76 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SCHK и SCHF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и SCHF
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и SCHF
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHK | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -34.87% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.48% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -29.14% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -7.16% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.44% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.98% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и SCHF
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 5.49%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHK | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.94% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 11.79% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 17.75% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.14% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 17.09% | +2.14% |