PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 9.91%/yr for SCHF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%2.90%

Correlation

The correlation between SCHK and SCHF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.80

The correlation between SCHK and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и SCHF

Секторы
SCHK
SCHF

Технологии

35.1%
15.7%

Финансовые услуги

12.0%
20.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Промышленность

9.2%
11.5%

Здравоохранение

8.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.6%
5.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Сырьевые материалы

2.0%
6.5%

Технологии

SCHK
35.1%
SCHF
15.7%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
SCHF
20.6%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
SCHF
2.3%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
SCHF
5.7%

Промышленность

SCHK
9.2%
SCHF
11.5%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
SCHF
6.5%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
SCHF
4.9%

Энергетика

SCHK
3.6%
SCHF
5.0%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
SCHF
1.7%

Недвижимость

SCHK
2.2%
SCHF
1.7%

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
SCHF
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

SCHK vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.07

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.85

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.84

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

11.03

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SCHK и SCHF

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-34.87%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.48%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-13.41%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-29.14%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.57%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.38%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.95%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и SCHF

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 2.94%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.49%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

13.34%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

15.72%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.38%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

17.18%

+1.93%

Сравнение комиссий SCHK и SCHF

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и SCHF

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and SCHF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs SCHF's -34.87%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs 9.91% for SCHF. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHF.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.00% for SCHK.

SCHK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. SCHK tracks Schwab 1000 Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.06% for SCHF.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор