PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 7.31%/yr for SCHA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 20.80%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%2.98%

Correlation

The correlation between SCHK and SCHA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between SCHK and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и SCHA

Секторы
SCHK
SCHA

Технологии

35.1%
23.3%

Финансовые услуги

12.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.0%

Промышленность

9.2%
15.4%

Здравоохранение

8.6%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.6%

Энергетика

3.6%
5.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.2%
6.0%

Сырьевые материалы

2.0%
4.2%

Технологии

SCHK
35.1%
SCHA
23.3%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
SCHA
15.7%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
SCHA
2.4%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
SCHA
9.0%

Промышленность

SCHK
9.2%
SCHA
15.4%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
SCHA
13.5%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
SCHA
2.6%

Энергетика

SCHK
3.6%
SCHA
5.5%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
SCHA
2.3%

Недвижимость

SCHK
2.2%
SCHA
6.0%

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
SCHA
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

SCHK vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.35

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.27

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.43

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

16.30

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.35

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SCHK и SCHA

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-42.41%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.50%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-27.29%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-30.79%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.58%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.58%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и SCHA

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 2.94%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.81%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

12.84%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

17.96%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

21.94%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

22.71%

-3.60%

Сравнение комиссий SCHK и SCHA

SCHK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и SCHA

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SCHA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and SCHA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs SCHA's -42.41%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs 7.31% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for SCHK.

SCHK and SCHA have nearly identical dividend yields, around 1.00%.

SCHK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. SCHK tracks Schwab 1000 Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор