PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с PY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHK с PY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Principal Value ETF (PY).

SCHK и PY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHK и PY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Principal Value ETF (PY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHK и PY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		-3.51%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
PY
Principal Value ETF		-1.28%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у PY с доходностью -1.28%.

SCHK

1 день
0.73%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.54%
1 год
18.17%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

PY

1 день
0.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.14%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Principal Value ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с VTVPY с DGROPY с AVUS

Сравнение комиссий SCHK и PY

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PY
Principal Value ETF
SCHK
Schwab 1000 Index ETF

Доходность на риск

SCHK vs. PY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PY
Ранг доходности на риск PY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c PY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.42

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.70

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.55

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

2.37

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. PY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.42

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между SCHK и PY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и PY

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PY в 2.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.16%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.25%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и PY

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и PY.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHKPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-45.44%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.27%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-17.84%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-4.48%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.12%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.09%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и PY

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHKPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.50%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.98%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.15%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.89%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

20.09%

-0.86%