PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с PY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с PY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and PY (Principal Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal. SCHK is passively managed, while PY is actively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 7.49%/yr for PY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for PY.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и PY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Principal Value ETF (PY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у PY с доходностью 4.93%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и PY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%7.42%

Correlation

The correlation between SCHK and PY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between SCHK and PY shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHK и PY

Секторы
SCHK
PY

Технологии

35.1%
25.0%

Финансовые услуги

12.0%
16.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.0%

Промышленность

9.2%
9.3%

Здравоохранение

8.6%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.5%

Энергетика

3.6%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

2.2%
1.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.2%

Технологии

SCHK
35.1%
PY
25.0%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
PY
16.5%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
PY
5.1%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
PY
11.0%

Промышленность

SCHK
9.2%
PY
9.3%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
PY
12.0%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
PY
11.5%

Энергетика

SCHK
3.6%
PY
5.6%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
PY
1.7%

Недвижимость

SCHK
2.2%
PY
1.1%

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
PY
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Principal Value ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO

Доходность на риск

SCHK vs. PY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c PY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.49

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.17

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.52

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

8.46

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. PY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа PY равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.49

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SCHK и PY

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и PY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-45.44%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-6.20%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-17.84%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-17.84%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.24%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.05%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и PY

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.30%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

7.32%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.52%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.77%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

20.07%

-0.96%

Сравнение комиссий SCHK и PY

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и PY

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PY в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and PY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (2.94%) compared to PY (2.30%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs PY's -45.44%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs 7.49% for PY. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for PY.

PY has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.00% for SCHK.

SCHK is categorized as Large Cap Growth Equities, while PY is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Principal. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.15% for PY.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и PY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор