PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с ITOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SCHK tracks the Schwab 1000 Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 12.22%/yr vs 11.85%/yr for ITOT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.95%.

SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.08%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.95%
6 месяцев
7.49%
1 год
22.95%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.85%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.52%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%5.15%

Correlation

The correlation between SCHK and ITOT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

1.00

The correlation between SCHK and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и ITOT

Секторы
SCHK
ITOT

Технологии

38.0%
37.2%

Финансовые услуги

11.2%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.8%

Промышленность

8.9%
9.1%

Здравоохранение

8.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Технологии

SCHK
38.0%
ITOT
37.2%

Финансовые услуги

SCHK
11.2%
ITOT
11.4%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.1%
ITOT
9.8%

Потребительский циклический сектор

SCHK
9.8%
ITOT
9.8%

Промышленность

SCHK
8.9%
ITOT
9.1%

Здравоохранение

SCHK
8.4%
ITOT
8.8%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.3%
ITOT
4.3%

Энергетика

SCHK
3.2%
ITOT
3.3%

Коммунальные услуги

SCHK
2.1%
ITOT
2.1%

Недвижимость

SCHK
2.0%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

SCHK
1.9%
ITOT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SCHK vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHKITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.81

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.47

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.59

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

11.40

-0.38

SCHK vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHK и ITOT

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-55.20%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.90%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.44%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-25.36%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.78%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-6.96%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.02%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и ITOT

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.87% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.87%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.00%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.77%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.46%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.27%

+0.84%

Сравнение комиссий SCHK и ITOT

И SCHK, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и ITOT

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SCHK and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (4.87%) compared to SCHK (4.87%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.22% vs 11.85% for ITOT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.22% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK and ITOT have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.02% for ITOT.

SCHK tracks Schwab 1000 Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор