PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SCHK tracks the Schwab 1000 Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 15.73%/yr for HLAL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%8.14%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between SCHK and HLAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between SCHK and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и HLAL

Секторы
SCHK
HLAL

Технологии

35.1%
50.4%

Финансовые услуги

12.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.6%

Промышленность

9.2%
4.6%

Здравоохранение

8.6%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.9%

Энергетика

3.6%
4.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Недвижимость

2.2%
0.8%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Технологии

SCHK
35.1%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
HLAL
0.0%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
HLAL
5.6%

Промышленность

SCHK
9.2%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
HLAL
2.9%

Энергетика

SCHK
3.6%
HLAL
4.5%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
HLAL
1.0%

Недвижимость

SCHK
2.2%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
HLAL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

SCHK vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.25

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.52

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.20

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

19.39

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.25

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.89

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SCHK и HLAL

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-33.57%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-10.20%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-21.67%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-23.18%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.61%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.00%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.20%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и HLAL

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 2.94%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.59%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.97%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

13.19%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.60%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

20.21%

-1.10%

Сравнение комиссий SCHK и HLAL

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и HLAL

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHK and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (3.59%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.73% vs 13.25% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.73% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

SCHK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.45% for HLAL.

SCHK tracks Schwab 1000 Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Wahed. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор