Сравнение SCHK с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
SCHK и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHK и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.36% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.07% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.90% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.90%.
SCHK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и FTCS
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
SCHK vs. FTCS — Ранг доходности на риск
SCHK
FTCS
Сравнение SCHK c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.33 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.58 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.53 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 1.98 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.33 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SCHK и FTCS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и FTCS
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и FTCS
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHK | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -53.64% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -7.83% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -20.93% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.12% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.93% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.49% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и FTCS
Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHK | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.23% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 7.05% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 13.56% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.13% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 15.54% | +3.69% |