PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHK с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHK и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHK и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
-3.36%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.90%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.90%.


SCHK

1 день
0.16%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.49%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.13%
10 лет*

FTCS

1 день
0.37%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.51%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab 1000 Index ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий SCHK и FTCS

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

SCHK vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHKFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.33

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.58

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.53

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

1.98

+5.03

SCHK vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHKFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.33

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между SCHK и FTCS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и FTCS

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FTCS в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.16%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и FTCS

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHKFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-53.64%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-7.83%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-20.93%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.12%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.93%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.49%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и FTCS

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHKFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.23%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.05%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

13.56%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.13%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

15.54%

+3.69%