PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SCHK tracks the Schwab 1000 Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%6.17%

Correlation

The correlation between SCHK and DGRO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between SCHK and DGRO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHK и DGRO

Секторы
SCHK
DGRO

Технологии

35.1%
19.4%

Финансовые услуги

12.0%
21.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Промышленность

9.2%
10.8%

Здравоохранение

8.6%
16.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.5%

Энергетика

3.6%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
6.9%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Технологии

SCHK
35.1%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
DGRO
5.7%

Промышленность

SCHK
9.2%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
DGRO
11.5%

Энергетика

SCHK
3.6%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
DGRO
6.9%

Недвижимость

SCHK
2.2%
DGRO

-

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SCHK vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.53

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.68

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.71

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

14.33

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.77

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SCHK и DGRO

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-35.10%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-6.47%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-14.03%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-19.31%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.44%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.67%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и DGRO

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.24%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

6.94%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

9.49%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.82%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

16.62%

+2.49%

Сравнение комиссий SCHK и DGRO

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и DGRO

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and DGRO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (2.94%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs 10.72% for DGRO. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.00% for SCHK.

SCHK tracks Schwab 1000 Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор