PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHK с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Grizzle Growth ETF (DARP).

SCHK и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHK и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHK и DARP

2026 (YTD)202520242023
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		-3.51%17.23%24.48%8.74%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

SCHK

1 день
0.73%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.54%
1 год
18.17%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий SCHK и DARP

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
SCHK
Schwab 1000 Index ETF

Доходность на риск

SCHK vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.19

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.74

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.15

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

17.03

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.19

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.13

-0.44

Корреляция

Корреляция между SCHK и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и DARP

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.16%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHK и DARP

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHKDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-30.27%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-15.92%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-8.02%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.84%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.88%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и DARP

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 5.49%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHKDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

9.11%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

19.29%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

29.51%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

26.41%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

26.41%

-7.18%