PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHK с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHK и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -22.65%.


SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*

BTAL

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-36.40%
3 года*
-13.38%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
-5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и BTAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
8.52%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-22.65%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%0.16%

Correlation

The correlation between SCHK and BTAL is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

-0.59

The correlation between SCHK and BTAL shifts across timeframes, from -0.76 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab 1000 Index ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

SCHK vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCHKBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.74

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.97

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

-1.82

+12.84

SCHK vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHK и BTAL

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHKBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-52.70%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-37.60%

+28.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-47.83%

+28.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-47.83%

+22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-51.79%

+48.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-22.07%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

20.04%

-18.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и BTAL

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 4.87%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHKBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

8.91%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

16.71%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

22.80%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

19.10%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

17.35%

+1.76%

Сравнение комиссий SCHK и BTAL

SCHK берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и BTAL

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BTAL в 3.22%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.22%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы


SCHK and BTAL have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.91%) compared to SCHK (4.87%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs BTAL's -52.70%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.22% vs -5.39% for BTAL. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.22% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.05% for SCHK.

SCHK is categorized as Large Cap Blend Equities, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Charles Schwab and AGF. Their fees differ too: 0.03% for SCHK and 1.40% for BTAL.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор