PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с BTAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs -4.64%/yr for BTAL. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SCHK charges 0.05%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-0.16%

Correlation

The correlation between SCHK and BTAL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

-0.59

The correlation between SCHK and BTAL shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHK и BTAL

Секторы
SCHK
BTAL

Технологии

35.1%
19.5%

Финансовые услуги

12.0%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Промышленность

9.2%
13.7%

Здравоохранение

8.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Энергетика

3.6%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
5.2%

Недвижимость

2.2%
6.2%

Сырьевые материалы

2.0%
4.0%

Технологии

SCHK
35.1%
BTAL
19.5%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
BTAL
14.9%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
BTAL
12.8%

Промышленность

SCHK
9.2%
BTAL
13.7%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
BTAL
10.2%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
BTAL
5.6%

Энергетика

SCHK
3.6%
BTAL
4.4%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
BTAL
5.2%

Недвижимость

SCHK
2.2%
BTAL
6.2%

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
BTAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

SCHK vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-1.72

+4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-2.69

+5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.72

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

-0.99

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

-1.71

+16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-1.72

+4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.25

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.24

+1.02

Просадки

Сравнение просадок SCHK и BTAL

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-50.28%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-37.50%

+28.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-45.16%

+25.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-45.16%

+19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-50.15%

+49.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-21.96%

+16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

21.67%

-19.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и BTAL

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 2.94%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

7.47%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

15.38%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

21.58%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.75%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

17.23%

+1.88%

Сравнение комиссий SCHK и BTAL

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и BTAL

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and BTAL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs BTAL's -50.28%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs -4.64% for BTAL. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs -4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.00% for SCHK.

SCHK is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTAL is Long-Short. SCHK tracks Schwab 1000 Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and AGF. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 2.11% for BTAL.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор