Сравнение SCHK с BTAL
SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. SCHK is passively managed, while BTAL is actively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 12.22%/yr vs -5.39%/yr for BTAL. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SCHK charges 0.03%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -22.65%.
SCHK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -22.65%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -13.38%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- -5.91%
Сравнение доходности по годам SCHK и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.52% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.24% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -22.65% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | 0.16% |
Correlation
The correlation between SCHK and BTAL is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г. | -0.59 |
The correlation between SCHK and BTAL shifts across timeframes, from -0.76 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHK vs. BTAL — Ранг доходности на риск
SCHK
BTAL
Сравнение SCHK c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHK | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.74 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.97 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | -1.82 | +12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHK и BTAL
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHK | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -52.70% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -37.60% | +28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -47.83% | +28.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -47.83% | +22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -51.79% | +48.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -22.07% | +16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 20.04% | -18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и BTAL
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) составляет 4.87%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SCHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHK | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 8.91% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 16.71% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 22.80% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.10% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.35% | +1.76% |
Сравнение комиссий SCHK и BTAL
SCHK берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и BTAL
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BTAL в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.22% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.05% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SCHK and BTAL have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.91%) compared to SCHK (4.87%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs BTAL's -52.70%.
On 5-year performance, SCHK leads with 12.22% vs -5.39% for BTAL. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.22% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.05% for SCHK.
SCHK is categorized as Large Cap Blend Equities, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Charles Schwab and AGF. Their fees differ too: 0.03% for SCHK and 1.40% for BTAL.
SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHK и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор