PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHK с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с BDGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SCHK is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, SCHK returned 19.89%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHK charges 0.03%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%17.14%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between SCHK and BDGS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.79

The correlation between SCHK and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и BDGS

Секторы
SCHK
BDGS

Технологии

38.0%
37.4%

Финансовые услуги

11.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.9%

Промышленность

8.9%
6.6%

Здравоохранение

8.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.1%

Энергетика

3.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Технологии

SCHK
38.0%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

SCHK
11.2%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.1%
BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

SCHK
9.8%
BDGS
10.9%

Промышленность

SCHK
8.9%
BDGS
6.6%

Здравоохранение

SCHK
8.4%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.3%
BDGS
4.1%

Энергетика

SCHK
3.2%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

SCHK
2.1%
BDGS
1.9%

Недвижимость

SCHK
2.0%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

SCHK
1.9%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

SCHK vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHKBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.85

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.78

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.93

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

11.94

-1.42

SCHK vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHK и BDGS

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-9.12%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-4.03%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-9.12%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.45%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.67%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.99%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и BDGS

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.03%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

5.31%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

6.38%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

8.17%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

8.17%

+10.90%

Сравнение комиссий SCHK и BDGS

SCHK берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и BDGS

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SCHK and BDGS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (3.35%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, SCHK leads with 19.89% vs 13.91% for BDGS. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 19.89% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Bridges. Their fees differ too: 0.03% for SCHK and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор