Сравнение SCHJ с STIP
SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHJ is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US 1-5 Year Corporate Bond Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHJ returned 2.41%/yr vs 3.13%/yr for STIP. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHJ charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.77%.
SCHJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.65%
STIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 3.12%
- Всё время*
- 2.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $7.90M | $6.59M | |
| $97.55M | $82.26M | $101.51M |
Сравнение доходности по годам SCHJ и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 1.10% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.77% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 0.90% |
Correlation
The correlation between SCHJ and STIP is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between SCHJ and STIP shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHJ vs. STIP — Ранг доходности на риск
SCHJ
STIP
Сравнение SCHJ c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHJ | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.07 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 12.93 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и STIP
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHJ | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -5.50% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.73% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -0.95% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -5.50% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.99% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.23% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и STIP
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHJ | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.35% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 1.16% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.47% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.74% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 2.45% | +1.64% |
Сравнение комиссий SCHJ и STIP
SCHJ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и STIP
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности STIP в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 5.38% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SCHJ and STIP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHJ has higher volatility (0.53%) compared to STIP (0.35%). In terms of maximum drawdown, SCHJ dropped -13.62% vs STIP's -5.50%.
On 5-year performance, STIP leads with 3.13% vs 2.41% for SCHJ. On fees, SCHJ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, STIP has performed better with a 3.13% return vs 2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHJ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for STIP.
STIP has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 4.52% for SCHJ.
SCHJ is categorized as Short-Term Bond, while STIP is Inflation-Protected Bonds. SCHJ tracks Bloomberg US 1-5 Year Corporate Bond Index, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHJ and 0.06% for STIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHJ и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор