Сравнение SCHJ с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SCHJ и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или STIP.
Основные характеристики
| SCHJ | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 10.76% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.21% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.60% | 3.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.84 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 6.90 | 4.98 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 3.53 |
| Коэф-т Мартина | 29.80 | 24.54 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 2.85% | 2.06% |
| Макс. просадка | -94.42% | -5.50% |
| Текущая просадка | -92.54% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и STIP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и STIP
С начала года, SCHJ показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 4.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и STIP
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHJ c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и STIP
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности STIP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 6.47% | 4.71% | 2.97% | 1.45% | 4.24% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и STIP
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -94.42%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и STIP
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.