PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SCHJ с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHJ с STIP

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

SCHJ и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или STIP.

Корреляция

Корреляция между SCHJ и STIP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCHJ и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45%
3.80%
SCHJ
STIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHJ:

3.46

STIP:

4.23

Коэф-т Сортино

SCHJ:

5.75

STIP:

7.10

Коэф-т Омега

SCHJ:

1.74

STIP:

1.99

Коэф-т Кальмара

SCHJ:

6.97

STIP:

10.11

Коэф-т Мартина

SCHJ:

18.65

STIP:

29.80

Индекс Язвы

SCHJ:

0.45%

STIP:

0.26%

Дневная вол-ть

SCHJ:

2.41%

STIP:

1.81%

Макс. просадка

SCHJ:

-13.62%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

SCHJ:

0.00%

STIP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCHJ показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 3.55%.

SCHJ

С начала года

2.23%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

1.91%

1 год

8.31%

5 лет

4.10%

10 лет

N/A

STIP

С начала года

3.55%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

3.40%

1 год

7.59%

5 лет

4.03%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий SCHJ и STIP

SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHJ и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHJ c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCHJ, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SCHJ: 3.46
STIP: 4.23
Коэффициент Сортино SCHJ, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHJ: 5.75
STIP: 7.10
Коэффициент Омега SCHJ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCHJ: 1.74
STIP: 1.99
Коэффициент Кальмара SCHJ, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SCHJ: 6.97
STIP: 10.11
Коэффициент Мартина SCHJ, с текущим значением в 18.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SCHJ: 18.65
STIP: 29.80

Показатель коэффициента Шарпа SCHJ на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHJ и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.46
4.23
SCHJ
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHJ и STIP

Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности STIP в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		5.51%5.38%4.72%2.62%1.22%4.33%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SCHJ и STIP

Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SCHJ
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности SCHJ и STIP

Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.59%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59%
0.72%
SCHJ
STIP

Пользовательские портфели с SCHJ или STIP

Retirement
-10%
YTD
HTUS
KBWP
CEFS
PFFA
JEPI
JEPQ
DIVO
IDVO
PUTW
PEY
BIZD
PICK
HYGH
IBHE
SVOL
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
134

technical support

How does one find/open/read a reply to a question posted to the discussion site?

Marcus Crahan

30 марта 25 г. Posted in general
65

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K