Сравнение SCHJ с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SCHJ и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHJ или STIP.
Основные характеристики
| SCHJ | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.97% | 1.49% |
| Дох-ть за 1 год | 4.94% | 3.82% |
| Дох-ть за 3 года | 0.22% | 1.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 2.95% | 2.48% |
| Макс. просадка | -13.62% | -5.50% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и STIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и STIP
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и STIP
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHJ c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и STIP
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности STIP в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 3.36% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.79% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и STIP
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и STIP
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.