Сравнение SCHJ с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHJ и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.25% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
SCHJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и SCHG
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHJ vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SCHJ
SCHG
Сравнение SCHJ c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.72 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 1.19 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.04 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 3.47 | +10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.72 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и SCHG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и SCHG
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и SCHG
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -34.59% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -16.41% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -34.59% | +25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -12.48% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.23% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 4.90% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и SCHG
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 6.65% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 12.52% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 22.44% | -20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 22.30% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 21.51% | -17.33% |