Сравнение SCHJ с FLOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).
SCHJ и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и FLOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.25% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.82% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 0.82%.
SCHJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
FLOT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и FLOT
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHJ vs. FLOT — Ранг доходности на риск
SCHJ
FLOT
Сравнение SCHJ c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.12 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.66 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.96 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.88 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 22.40 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 2.28 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и FLOT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и FLOT
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности FLOT в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.68% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и FLOT
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, примерно равная максимальной просадке FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и FLOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -13.54% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.44% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -2.36% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.08% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.21% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.20% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и FLOT
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.50% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.61% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.12% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.77% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.14% | +0.04% |