Сравнение SCHJ с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
SCHJ и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.25% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
SCHJ
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и BSCR
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHJ vs. BSCR — Ранг доходности на риск
SCHJ
BSCR
Сравнение SCHJ c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 3.14 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 4.95 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.80 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 5.68 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 29.17 | -15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.14 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.38 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и BSCR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и BSCR
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и BSCR
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -17.26% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.81% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -14.87% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.14% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.41% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.16% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и BSCR
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.36% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.62% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.48% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 4.12% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 5.40% | -1.22% |