PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHH с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с VICI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHH (Schwab US REIT ETF) is REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SCHH returned 3.62%/yr vs 2.71%/yr for VICI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.23%.

SCHH

1 день
2.46%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
15.37%
С начала года
19.23%
1 год
18.88%
3 года*
10.63%
5 лет*
3.62%
10 лет*
3.96%

VICI

1 день
3.19%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
-0.23%
1 год
-12.48%
3 года*
0.75%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		19.23%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%0.40%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.23%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between SCHH and VICI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between SCHH and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с FSRNXSCHH с REET
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с NNNVICI с PSA

Доходность на риск

SCHH vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHHVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.69

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.90

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.67

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

-1.07

+8.26

SCHH vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHH и VICI

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-60.21%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-18.63%

+10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-18.63%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-18.63%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.80%

+14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-8.26%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

11.66%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и VICI

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 5.35%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.22%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

14.69%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

18.10%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

21.13%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

29.26%

-8.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и VICI

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VICI в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.69%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
VICI
VICI Properties Inc.		6.63%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and VICI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (8.22%) compared to SCHH (5.35%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs VICI's -60.21%.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор