PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с VICI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHH с VICI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и VICI Properties Inc. (VICI).

SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHH и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHH и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.86%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%0.30%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.76%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.76%.

SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%

VICI

1 день
0.51%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-10.16%
3 года*
-0.13%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с PSAVICI с AOS

Доходность на риск

SCHH vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHVICIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.57

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

-0.71

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.60

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

-1.17

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.57

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Корреляция

Корреляция между SCHH и VICI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и VICI

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VICI в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
VICI
VICI Properties Inc.		6.49%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и VICI

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и VICI.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHHVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-60.21%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-17.88%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-18.61%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-15.25%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-8.08%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

9.11%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и VICI

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.64%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHHVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.81%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

12.16%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

18.03%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

21.12%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

29.49%

-8.52%