Сравнение SCHH с TIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).
SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHH и TIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и TIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 3.16% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у TIREX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 3.46% против 5.81% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
TIREX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и TIREX
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.
Доходность на риск
SCHH vs. TIREX — Ранг доходности на риск
SCHH
TIREX
Сравнение SCHH c TIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | TIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.41 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и TIREX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и TIREX
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности TIREX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.67% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и TIREX
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и TIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -74.18% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.23% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -35.67% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -39.26% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -11.35% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -13.54% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.00% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и TIREX
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.67% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.13% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.10% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.82% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.13% | +0.84% |