Сравнение SCHG с VICI
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SCHG returned 14.33%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 3.07%.
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 18.50%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHG и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.58% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 5.56% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between SCHG and VICI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between SCHG and VICI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. VICI — Ранг доходности на риск
SCHG
VICI
Сравнение SCHG c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHG | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.40 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.67 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHG и VICI
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -60.21% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -17.88% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -17.88% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -18.61% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -11.98% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -8.18% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 10.61% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и VICI
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.14%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.69% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 12.90% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 16.83% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.00% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 29.27% | -7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и VICI
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and VICI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (5.69%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs VICI's -60.21%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор