PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с SWTSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 14.89%/yr for SWTSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SWTSX по среднегодовой доходности: 18.50% против 14.89% соответственно.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
20.32%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

SWTSX

1 день
1.88%
1 месяц
0.56%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		9.15%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Correlation

The correlation between SCHG and SWTSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.94

The correlation between SCHG and SWTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и SWTSX

Секторы
SCHG
SWTSX

Технологии

46.7%
33.8%

Коммуникационные услуги

15.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
9.1%

Финансовые услуги

6.6%
12.1%

Промышленность

6.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.7%

Сырьевые материалы

1.3%
2.1%

Энергетика

0.7%
3.7%

Недвижимость

0.5%
2.4%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Технологии

SCHG
46.7%
SWTSX
33.8%

Коммуникационные услуги

SCHG
15.3%
SWTSX
10.3%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.4%
SWTSX
10.1%

Здравоохранение

SCHG
8.4%
SWTSX
9.1%

Финансовые услуги

SCHG
6.6%
SWTSX
12.1%

Промышленность

SCHG
6.0%
SWTSX
9.6%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.6%
SWTSX
4.7%

Сырьевые материалы

SCHG
1.3%
SWTSX
2.1%

Энергетика

SCHG
0.7%
SWTSX
3.7%

Недвижимость

SCHG
0.5%
SWTSX
2.4%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
SWTSX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

SCHG vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.93

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.62

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.77

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

12.40

-8.62

SCHG vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SWTSX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SWTSX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-54.60%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-8.88%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-19.43%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-25.40%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.01%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-2.56%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-10.56%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

1.98%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SWTSX

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.62%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.95%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

12.78%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

17.51%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.63%

+2.95%

Сравнение комиссий SCHG и SWTSX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SWTSX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SWTSX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.01%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCHG and SWTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (5.14%) compared to SWTSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs SWTSX's -54.60%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор