PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и SWLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SWLSX по среднегодовой доходности: 16.83% против 14.02% соответственно.


SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Сравнение комиссий SCHG и SWLSX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.


Доходность на риск

SCHG vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHGSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.69

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.78

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

2.74

+0.80

SCHG vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHGSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.28

Корреляция

Корреляция между SCHG и SWLSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SWLSX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SWLSX в 1.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SWLSX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SWLSX.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHGSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-49.89%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-16.17%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-31.32%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-31.32%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-16.17%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.98%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.57%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SWLSX

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHGSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.73%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.41%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

22.60%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

20.97%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.76%

+0.75%