PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с SWLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both Large Cap Growth Equities funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SCHG returned 18.74%/yr vs 16.65%/yr for SWLSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SWLSX по среднегодовой доходности: 18.74% против 16.65% соответственно.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

SWLSX

1 день
-1.00%
1 месяц
5.40%
С начала года
10.07%
6 месяцев
8.67%
1 год
28.02%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.62%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		10.07%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Correlation

The correlation between SCHG and SWLSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.98

The correlation between SCHG and SWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и SWLSX

Секторы
SCHG
SWLSX

Технологии

46.3%
47.7%

Коммуникационные услуги

16.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
13.1%

Здравоохранение

7.7%
7.6%

Финансовые услуги

6.7%
6.2%

Промышленность

5.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.2%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Энергетика

0.8%
0.4%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

SCHG
46.3%
SWLSX
47.7%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
SWLSX
14.3%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
SWLSX
13.1%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
SWLSX
7.6%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
SWLSX
6.2%

Промышленность

SCHG
5.8%
SWLSX
7.5%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
SWLSX
3.2%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
SWLSX

-

Энергетика

SCHG
0.8%
SWLSX
0.4%

Недвижимость

SCHG
0.5%
SWLSX

-

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
SWLSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPYSWLSX с FFIDX

Доходность на риск

SCHG vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.78

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.43

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.77

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

6.10

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.57

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SWLSX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-49.89%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-16.17%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-22.93%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-31.32%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-31.32%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.93%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.67%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SWLSX

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеют волатильность 3.61% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.67%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.29%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.05%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

21.04%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

20.84%

+0.71%

Сравнение комиссий SCHG и SWLSX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SWLSX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SWLSX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.06%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHG and SWLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLSX has higher volatility (3.67%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs SWLSX's -49.89%.

SWLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и SWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор