PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SWLRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с SWLRX

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) и SWLRX (Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout) — оба фонды: SCHG — это Large Cap Growth Equities, отслеживающий Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, а SWLRX — Diversified Portfolio под управлением Charles Schwab. За последние 10 лет SCHG показал 17.47% в год против 3.40% в год у SWLRX. При корреляции 0.43 их движения в цене в значительной степени независимы. SCHG взимает 0.04% в год против 0.00% у SWLRX.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SWLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у SWLRX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SWLRX по среднегодовой доходности: 17.47% против 3.40% соответственно.

SCHG

1 день
2.43%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-6.47%
1 год
36.84%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.49%
10 лет*
17.47%

SWLRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
2.43%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.94%
3 года*
6.96%
5 лет*
2.55%
10 лет*
3.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и SWLRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-6.84%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		2.43%9.85%3.75%8.04%-12.49%2.33%6.93%11.18%-2.31%5.64%

Корреляция

Корреляция между SCHG и SWLRX составляет 0.32 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.43

Корреляция между SCHG и SWLRX меняется по разным временным интервалам — от 0.32 (1 год) до 0.45 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение комиссий SCHG и SWLRX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWLRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SWLRX:
SWLRX с SWJRXSWLRX с SWKRXSWLRX с BILSWLRX с SWPPXSWLRX с SWOBXSWLRX с AOKSWLRX с SWLGX

Доходность на риск

SCHG vs. SWLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWLRX
Ранг доходности на риск SWLRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SWLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSWLRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.65

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.98

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.73

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

10.73

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SWLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SWLRX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SWLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSWLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.65

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

0.00

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SWLRX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки SWLRX в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SWLRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGSWLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-18.60%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-3.49%

-12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-18.60%

-15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-18.60%

-15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-2.49%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-2.37%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

0.89%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SWLRX

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGSWLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

1.83%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

3.12%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

5.21%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

6.17%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

5.10%

+16.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SWLRX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SWLRX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.20%4.63%4.94%4.10%4.63%3.07%2.19%3.22%3.30%2.47%4.00%4.31%