Сравнение SCHG с SWDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHG и SWDRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHG и SWDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -0.47% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у SWDRX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SWDRX по среднегодовой доходности: 17.00% против 8.08% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
SWDRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и SWDRX
SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHG vs. SWDRX — Ранг доходности на риск
SCHG
SWDRX
Сравнение SCHG c SWDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | SWDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.31 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.88 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.87 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 8.07 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | SWDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.31 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SCHG и SWDRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и SWDRX
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SWDRX в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.35% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и SWDRX
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SWDRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHG | SWDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -45.34% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -6.27% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -28.17% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -28.17% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -4.01% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.53% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 1.69% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и SWDRX
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHG | SWDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 3.70% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 5.99% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 10.15% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 12.57% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 12.25% | +9.26% |