PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с SWDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SWDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и SWDRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund
-0.47%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у SWDRX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SWDRX по среднегодовой доходности: 17.00% против 8.08% соответственно.


SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.12%
1 год
22.88%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%

SWDRX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.07%
1 год
15.77%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.77%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab Target 2030 Fund

Сравнение комиссий SCHG и SWDRX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHG vs. SWDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина

SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SWDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHGSWDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.31

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.88

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.87

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

8.07

-4.59

SCHG vs. SWDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SWDRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SWDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHGSWDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между SCHG и SWDRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SWDRX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SWDRX в 8.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund
8.35%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SWDRX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SWDRX.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHGSWDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-45.34%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-6.27%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-28.17%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-28.17%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-4.01%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-6.53%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

1.69%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SWDRX

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHGSWDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.70%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

5.99%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

10.15%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

12.57%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

12.25%

+9.26%