PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHG с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

SCHG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и SGRT

2026 (YTD)2025
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%8.51%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий SCHG и SGRT

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.09

-1.30

Корреляция

Корреляция между SCHG и SGRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SGRT

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SGRT

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-17.87%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-7.09%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.52%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

32.60%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

32.60%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

32.60%

-11.09%