PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHG returned 15.67%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%16.80%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between SCHG and SCHY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.49

The correlation between SCHG and SCHY shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHG и SCHY

Секторы
SCHG
SCHY

Технологии

46.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.9%

Здравоохранение

7.7%
4.0%

Финансовые услуги

6.7%
15.8%

Промышленность

5.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
14.8%

Сырьевые материалы

1.4%
5.7%

Энергетика

0.8%
10.3%

Недвижимость

0.5%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
7.4%

Технологии

SCHG
46.3%
SCHY
3.8%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
SCHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
SCHY
7.9%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
SCHY
4.0%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
SCHY
15.8%

Промышленность

SCHG
5.8%
SCHY
13.8%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
SCHY
14.8%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
SCHY
5.7%

Энергетика

SCHG
0.8%
SCHY
10.3%

Недвижимость

SCHG
0.5%
SCHY
0.9%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
SCHY
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

SCHG vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.92

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.62

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.50

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

7.95

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.67

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SCHY

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-24.04%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-9.11%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-12.16%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-24.04%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.60%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.97%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.86%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SCHY

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.33%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.80%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

11.88%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

13.25%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

13.23%

+8.32%

Сравнение комиссий SCHG и SCHY

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SCHY

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and SCHY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHY is Dividend. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор