Сравнение SCHO с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SCHO и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или USFR.
Корреляция
Корреляция между SCHO и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и USFR
Основные характеристики
SCHO:
2.85
USFR:
16.70
SCHO:
4.74
USFR:
58.65
SCHO:
1.64
USFR:
15.15
SCHO:
5.98
USFR:
91.99
SCHO:
14.42
USFR:
803.17
SCHO:
0.39%
USFR:
0.01%
SCHO:
1.96%
USFR:
0.33%
SCHO:
-5.16%
USFR:
-1.36%
SCHO:
-0.08%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.48% соответственно.
SCHO
0.46%
0.42%
2.57%
5.56%
2.30%
2.12%
USFR
0.26%
0.48%
2.50%
5.42%
2.62%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и USFR
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и USFR
SCHO
USFR
Сравнение SCHO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и USFR
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности USFR в 5.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.73% | 5.76% | 5.60% | 2.09% | 0.61% | 1.80% | 3.01% | 2.46% | 1.74% | 1.21% | 1.12% | 0.59% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и USFR
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и USFR
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.