Сравнение SCHO с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SCHO и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или USFR.
Основные характеристики
| SCHO | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.15% | 1.99% |
| Дох-ть за 1 год | 2.44% | 5.51% |
| Дох-ть за 3 года | -0.17% | 3.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.99% | 2.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.94% | 2.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 15.03 |
| Дневная вол-ть | 2.04% | 0.37% |
| Макс. просадка | -5.69% | -1.36% |
| Current Drawdown | -0.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCHO и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и USFR
С начала года, SCHO показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 0.94% против 2.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и USFR
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и USFR
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности USFR в 5.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.80% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.35% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и USFR
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и USFR
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.