PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

SCHO и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.41% соответственно.

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий SCHO и USFR

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHO vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

14.37

-11.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

42.77

-38.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

10.64

-9.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

103.21

-98.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

658.56

-641.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

14.37

-11.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

8.63

-7.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

3.00

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.57

-0.57

Корреляция

Корреляция между SCHO и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и USFR

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и USFR

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHOUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-1.36%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.04%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-0.18%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-0.80%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.16%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и USFR

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHOUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.08%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.19%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.29%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

0.41%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

0.81%

+0.74%