Сравнение SCHO с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SCHO и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или USFR.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и USFR
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.42% соответственно.
SCHO
4.50%
-0.28%
3.23%
6.90%
2.22%
2.06%
USFR
4.81%
0.43%
2.48%
5.34%
2.52%
2.42%
Основные характеристики
| SCHO | USFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 15.16 |
| Коэф-т Сортино | 5.88 | 55.65 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 13.85 |
| Коэф-т Кальмара | 7.00 | 89.64 |
| Коэф-т Мартина | 20.27 | 763.71 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 0.35% |
| Макс. просадка | -5.28% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.82% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и USFR
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHO и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и USFR
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.40% | 5.03% | 2.16% | 0.61% | 2.03% | 3.24% | 2.79% | 1.95% | 1.22% | 0.90% | 0.61% | 0.44% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и USFR
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.28%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и USFR
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.