Сравнение SCHO с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SCHO и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или USFR.
Корреляция
Корреляция между SCHO и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и USFR
Основные характеристики
SCHO:
2.91
USFR:
15.94
SCHO:
4.89
USFR:
56.52
SCHO:
1.66
USFR:
14.04
SCHO:
5.72
USFR:
91.11
SCHO:
14.67
USFR:
775.89
SCHO:
0.38%
USFR:
0.01%
SCHO:
1.93%
USFR:
0.34%
SCHO:
-5.17%
USFR:
-1.36%
SCHO:
-0.44%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHO показывает доходность 5.34%, а USFR немного ниже – 5.31%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.44% соответственно.
SCHO
5.34%
0.34%
3.00%
5.51%
2.42%
2.25%
USFR
5.31%
0.42%
2.47%
5.38%
2.59%
2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и USFR
SCHO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и USFR
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности USFR в 4.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.77% | 5.99% | 1.97% | 0.65% | 2.08% | 3.63% | 2.72% | 1.80% | 1.23% | 1.06% | 0.71% | 0.43% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.75% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и USFR
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.17%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и USFR
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SCHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.