PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с RSG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while RSG (Republic Services, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 18.50% против 17.46% соответственно.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
20.32%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between SCHG and RSG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.42

The correlation between SCHG and RSG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

SCHG vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.85

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-1.10

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.77

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.28

+5.06

SCHG vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и RSG

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-65.99%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-20.44%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-22.54%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-22.54%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-34.02%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-17.77%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-11.83%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

12.50%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и RSG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.14%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.23%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.74%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.67%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

18.17%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

19.08%

+2.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и RSG

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности RSG в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and RSG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (7.23%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs RSG's -65.99%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор