PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с PBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHG returned 15.67%/yr vs 13.58%/yr for PBUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 11.31%.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

PBUS

1 день
0.44%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.14%
3 года*
22.81%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%8.16%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		11.31%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between SCHG and PBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between SCHG and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и PBUS

Секторы
SCHG
PBUS

Технологии

46.3%
35.4%

Коммуникационные услуги

16.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Здравоохранение

7.7%
8.6%

Финансовые услуги

6.7%
11.6%

Промышленность

5.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.8%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Энергетика

0.8%
3.6%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Технологии

SCHG
46.3%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
PBUS
10.1%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
PBUS
8.6%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
PBUS
11.6%

Промышленность

SCHG
5.8%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
PBUS
4.8%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
PBUS
1.8%

Энергетика

SCHG
0.8%
PBUS
3.6%

Недвижимость

SCHG
0.5%
PBUS
1.9%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
PBUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

SCHG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.34

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.20

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.13

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

14.18

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.34

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.80

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SCHG и PBUS

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.15%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-9.02%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-19.07%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-25.40%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.21%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.13%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

1.99%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и PBUS

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.88%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.13%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

12.06%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

17.05%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

19.33%

+2.22%

Сравнение комиссий SCHG и PBUS

И SCHG, и PBUS имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и PBUS

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHG and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to PBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs 13.58% for PBUS. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs 13.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG and PBUS have the same expense ratio: 0.04% per year.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор