Сравнение SCHG с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
SCHG и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHG и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHG и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 29.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и MAGS
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
SCHG vs. MAGS — Ранг доходности на риск
SCHG
MAGS
Сравнение SCHG c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.97 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.58 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.60 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 5.57 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.97 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.36 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SCHG и MAGS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и MAGS
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и MAGS
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -29.91% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -18.62% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -13.78% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.77% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.36% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и MAGS
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.77%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 8.50% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 15.51% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 28.70% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 26.28% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 26.28% | -4.77% |