Сравнение SCHG с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Global 100 ETF (IOO).
SCHG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHG и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -10.59% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
IOO iShares Global 100 ETF | -4.50% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 16.83% против 15.03% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.83%
IOO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и IOO
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
SCHG vs. IOO — Ранг доходности на риск
SCHG
IOO
Сравнение SCHG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.09 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.18 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 10.38 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.36 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SCHG и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и IOO
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IOO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.96% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и IOO
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -55.85% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -12.40% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -23.52% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -31.43% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -6.82% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -11.34% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.61% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и IOO
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.26% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 10.69% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 19.22% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 16.97% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 17.74% | +3.77% |