Сравнение SCHG с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
SCHG и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 16.95% против 10.24% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и FTCS
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
SCHG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
SCHG
FTCS
Сравнение SCHG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.34 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.59 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.49 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 1.87 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.34 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.51 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SCHG и FTCS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и FTCS
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и FTCS
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -53.64% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -9.38% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -20.93% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -31.93% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -6.46% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -6.93% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.46% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и FTCS
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.18% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 7.05% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 13.55% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 13.14% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 15.54% | +5.97% |