PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHG и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 16.95% против 10.24% соответственно.


SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий SCHG и FTCS

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

SCHG vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHGFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.34

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.59

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.49

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

1.87

+1.83

SCHG vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHGFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.34

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.29

Корреляция

Корреляция между SCHG и FTCS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и FTCS

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и FTCS

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHGFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-53.64%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-9.38%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-20.93%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-31.93%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-6.46%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.93%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.46%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и FTCS

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHGFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.18%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

7.05%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

13.55%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

13.14%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

15.54%

+5.97%