PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с FSLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с FSLSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while FSLSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 11.65%/yr for FSLSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции FSLSX по среднегодовой доходности: 18.50% против 11.65% соответственно.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

FSLSX

1 день
2.62%
1 месяц
3.35%
С начала года
21.92%
6 месяцев
11.69%
1 год
28.40%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и FSLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		21.92%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%

Correlation

The correlation between SCHG and FSLSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SCHG and FSLSX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Fidelity Value Strategies Fund

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с XMMOFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIXFSLSX с VO

Доходность на риск

SCHG vs. FSLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGFSLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.50

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.03

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.92

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

9.49

-5.72

SCHG vs. FSLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и FSLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и FSLSX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FSLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGFSLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-69.87%

+35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-9.79%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-26.81%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-26.81%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-47.98%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.12%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.27%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.00%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и FSLSX

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеют волатильность 5.14% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGFSLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.24%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

14.94%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

19.04%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

20.57%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.94%

-0.36%

Сравнение комиссий SCHG и FSLSX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и FSLSX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and FSLSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLSX has higher volatility (5.24%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs FSLSX's -69.87%.

FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и FSLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор