Сравнение SCHG с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
SCHG и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHG и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -10.59% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 16.83% против 12.79% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.83%
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и FPX
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
SCHG vs. FPX — Ранг доходности на риск
SCHG
FPX
Сравнение SCHG c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.04 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.99 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 10.16 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.23 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.52 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SCHG и FPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и FPX
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и FPX
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -56.29% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -14.19% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -43.14% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -43.14% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -8.22% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -11.43% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.18% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и FPX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.67%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 9.13% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 18.62% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 29.34% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 26.54% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 24.17% | -2.66% |