Сравнение SCHG с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

SCHG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и DARP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-10.59%	17.50%	34.95%	11.31%
DARP Grizzle Growth ETF	4.29%	40.19%	24.63%	6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

SCHG

1 день: 3.67%

1 месяц: -5.12%

С начала года: -10.59%

6 месяцев: -8.51%

1 год: 16.81%

3 года*: 21.91%

5 лет*: 12.55%

10 лет*: 16.83%

DARP

1 день: 3.09%

1 месяц: -6.88%

С начала года: 4.29%

6 месяцев: 13.93%

1 год: 64.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Название символа

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:

SCHG с SCHD SCHG с QQQM SCHG с VUG SCHG с VOO SCHG с QQQ SCHG с SPMO SCHG с SPYG

Часто сравнивают с DARP:

DARP с FSPSX DARP с SMH DARP с FNGU DARP с VONG DARP с BTCI DARP с FMAG DARP с VOO

Сравнение комиссий SCHG и DARP

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP

Grizzle Growth ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DARP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SCHG	DARP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	2.19	-1.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	2.73	-1.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.39	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.03	3.97	-2.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.54	16.42	-12.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SCHG	DARP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	2.19	-1.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	1.11	-0.32

Корреляция

Корреляция между SCHG и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и DARP

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности DARP в 0.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
DARP Grizzle Growth ETF	0.42%	0.43%	1.93%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и DARP

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

	SCHG	DARP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.59%	-30.27%	-4.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.41%	-15.92%	-0.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.59%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.34%	-9.09%	-4.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.22%	-4.84%	-0.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.78%	3.85%	+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и DARP

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.67%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SCHG	DARP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.67%	9.51%	-2.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.51%	19.28%	-6.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.43%	29.51%	-7.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.32%	26.42%	-4.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.51%	26.42%	-4.91%

Сравнение SCHG с DARP

Доходность

Сравнение доходности SCHG и DARP

Сравнение доходности по годам SCHG и DARP

Доходность по периодам

SCHG

DARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SCHG и DARP

Доходность на риск

SCHG vs. DARP — Ранг доходности на риск

SCHG

DARP

Сравнение SCHG c DARP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SCHG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и DARP

Просадки

Сравнение просадок SCHG и DARP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и DARP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)