PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SCHG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, SCHG returned 15.67%/yr vs -2.38%/yr for CCOR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SCHG charges 0.04%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%13.36%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between SCHG and CCOR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.10

The correlation between SCHG and CCOR shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHG и CCOR

Секторы
SCHG
CCOR

Технологии

46.3%
16.2%

Коммуникационные услуги

16.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.4%

Здравоохранение

7.7%
10.8%

Финансовые услуги

6.7%
17.7%

Промышленность

5.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
6.8%

Сырьевые материалы

1.4%
5.1%

Энергетика

0.8%
7.2%

Недвижимость

0.5%
2.8%

Коммунальные услуги

0.4%
6.3%

Технологии

SCHG
46.3%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
CCOR
17.7%

Промышленность

SCHG
5.8%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
CCOR
6.8%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
CCOR
5.1%

Энергетика

SCHG
0.8%
CCOR
7.2%

Недвижимость

SCHG
0.5%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

SCHG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.73

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.97

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.58

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

-1.34

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.73

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.22

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.12

+0.72

Просадки

Сравнение просадок SCHG и CCOR

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-22.99%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-8.75%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-12.31%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-22.99%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-19.29%

+17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.29%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.80%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и CCOR

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.05%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

5.05%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

6.99%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

11.10%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

10.75%

+10.80%

Сравнение комиссий SCHG и CCOR

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и CCOR

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and CCOR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs -2.38% for CCOR. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.36% for SCHG.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 1.09% for CCOR.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор