PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с AGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с AGO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while AGO (Assured Guaranty Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, SCHG returned 18.50%/yr vs 13.58%/yr for AGO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и AGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у AGO с доходностью -14.12%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции AGO по среднегодовой доходности: 18.50% против 13.58% соответственно.

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
20.32%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%

AGO

1 день
1.08%
1 месяц
0.94%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-14.45%
1 год
-8.27%
3 года*
13.91%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и AGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
AGO
Assured Guaranty Ltd.		-14.12%1.44%22.08%22.52%26.20%62.33%-33.94%30.12%14.95%-9.03%

Correlation

The correlation between SCHG and AGO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.43

Over the past year, the correlation between SCHG and AGO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Assured Guaranty Ltd.

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с AGO:
AGO с RLIAGO с NVDAAGO с SPYAGO с KKRAGO с AMRAGO с COSTAGO с VOO

Доходность на риск

SCHG vs. AGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AGO
Ранг доходности на риск AGO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c AGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGAGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.39

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.40

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.43

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.04

+4.81

SCHG vs. AGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа AGO равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и AGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и AGO

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки AGO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и AGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGAGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-90.18%

+55.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-19.84%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-21.83%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-30.23%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-61.48%

+26.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-17.86%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-19.83%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

8.12%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и AGO

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.14%, в то время как у Assured Guaranty Ltd. (AGO) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGAGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.98%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

16.99%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

21.62%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

27.30%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

33.96%

-12.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и AGO

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AGO в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGO
Assured Guaranty Ltd.		1.88%1.51%1.38%1.50%1.61%1.75%2.54%1.47%1.67%1.68%1.38%1.82%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and AGO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGO has higher volatility (5.98%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs AGO's -90.18%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и AGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор