PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с AVDE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SCHF is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, SCHF returned 10.03%/yr vs 10.09%/yr for AVDE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 9.84%.

SCHF

1 день
1.39%
1 месяц
0.10%
С начала года
15.67%
6 месяцев
15.19%
1 год
32.06%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.21%

AVDE

1 день
0.75%
1 месяц
-1.81%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.28%
1 год
26.47%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.67%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%8.15%
AVDE
Avantis International Equity ETF		9.84%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between SCHF and AVDE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.98

The correlation between SCHF and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и AVDE

Секторы
SCHF
AVDE

Финансовые услуги

23.3%
23.9%

Промышленность

18.1%
20.2%

Технологии

17.6%
8.0%

Сырьевые материалы

7.4%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.4%

Здравоохранение

7.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.3%

Энергетика

4.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.1%

Коммунальные услуги

3.2%
4.0%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Финансовые услуги

SCHF
23.3%
AVDE
23.9%

Промышленность

SCHF
18.1%
AVDE
20.2%

Технологии

SCHF
17.6%
AVDE
8.0%

Сырьевые материалы

SCHF
7.4%
AVDE
11.4%

Потребительский циклический сектор

SCHF
7.3%
AVDE
9.4%

Здравоохранение

SCHF
7.0%
AVDE
5.7%

Потребительский защитный сектор

SCHF
5.7%
AVDE
4.3%

Энергетика

SCHF
4.7%
AVDE
7.4%

Коммуникационные услуги

SCHF
3.6%
AVDE
4.1%

Коммунальные услуги

SCHF
3.2%
AVDE
4.0%

Недвижимость

SCHF
2.0%
AVDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

SCHF vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.76

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.45

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.32

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

9.02

+1.71

SCHF vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и AVDE

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-36.99%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.48%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-13.46%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-28.73%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.02%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.13%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.94%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и AVDE

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.25%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

12.95%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

15.11%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.39%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

18.91%

-1.86%

Сравнение комиссий SCHF и AVDE

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и AVDE

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности AVDE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.47%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.05%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SCHF and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (7.08%) compared to AVDE (5.25%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 10.09% vs 10.03% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.09% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

SCHF has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.47% for AVDE.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.23% for AVDE.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор