PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHE с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с SCHY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHE returned 5.05%/yr vs 8.76%/yr for SCHY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 11.01%.

SCHE

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.55%
6 месяцев
3.70%
С начала года
8.10%
1 год
18.10%
3 года*
15.41%
5 лет*
5.05%
10 лет*
7.82%

SCHY

1 день
0.43%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
9.54%
С начала года
11.01%
1 год
23.72%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		8.10%26.54%10.60%8.93%-17.84%-7.28%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		11.01%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between SCHE and SCHY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.66

The correlation between SCHE and SCHY shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHE и SCHY

Секторы
SCHE
SCHY

Технологии

33.7%
3.6%

Финансовые услуги

20.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.8%

Сырьевые материалы

7.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
15.0%

Промышленность

6.7%
13.0%

Энергетика

4.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
14.4%

Здравоохранение

3.2%
7.4%

Коммунальные услуги

2.8%
6.8%

Недвижимость

1.6%
0.8%

Технологии

SCHE
33.7%
SCHY
3.6%

Финансовые услуги

SCHE
20.0%
SCHY
15.9%

Потребительский циклический сектор

SCHE
9.6%
SCHY
7.8%

Сырьевые материалы

SCHE
7.5%
SCHY
5.8%

Коммуникационные услуги

SCHE
7.1%
SCHY
15.0%

Промышленность

SCHE
6.7%
SCHY
13.0%

Энергетика

SCHE
4.4%
SCHY
9.6%

Потребительский защитный сектор

SCHE
3.4%
SCHY
14.4%

Здравоохранение

SCHE
3.2%
SCHY
7.4%

Коммунальные услуги

SCHE
2.8%
SCHY
6.8%

Недвижимость

SCHE
1.6%
SCHY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

SCHE vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHESCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.98

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.74

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.62

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

7.44

-1.97

SCHE vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и SCHY

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHESCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-24.04%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.11%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-12.16%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-24.04%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.44%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-4.95%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.19%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и SCHY

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHESCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.13%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

10.21%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

12.03%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

13.26%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

13.19%

+6.22%

Сравнение комиссий SCHE и SCHY

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и SCHY

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SCHY в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.69%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.41%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and SCHY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.89%) compared to SCHY (3.13%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.76% vs 5.05% for SCHE. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.76% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHY has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.69% for SCHE.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHY is Dividend. SCHE tracks FTSE Emerging Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор