PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHE с SCHV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

SCHE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHE и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.21%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.09%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.68% соответственно.

SCHE

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
21.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.78%

SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий SCHE и SCHV

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

SCHE vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHESCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.12

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.60

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.50

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.97

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHESCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.68

-0.46

Корреляция

Корреляция между SCHE и SCHV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и SCHV

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SCHV в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.87%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и SCHV

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHESCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-37.08%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.08%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-19.78%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-37.08%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-4.40%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-3.86%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.56%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и SCHV

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHESCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.11%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.08%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

15.42%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.48%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.91%

+2.51%