PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHE с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

SCHE и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHE и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 7.71% против 7.14% соответственно.

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий SCHE и QEMM

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QEMM в 0.30%.

QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SCHE vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.17

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.60

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

9.34

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Корреляция

Корреляция между SCHE и QEMM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и QEMM

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и QEMM

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, примерно равная максимальной просадке QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHEQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-36.89%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.40%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-27.55%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-36.89%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-7.37%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-10.77%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и QEMM

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеют волатильность 7.69% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHEQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.63%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.57%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

17.22%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.81%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.73%

+2.69%