PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с GEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while GEM tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.21%/yr vs 8.97%/yr for GEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям GEM по среднегодовой доходности: 8.21% против 8.97% соответственно.

SCHE

1 день
-4.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.65%
3 года*
16.32%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.21%

GEM

1 день
-6.50%
1 месяц
-3.82%
С начала года
17.92%
6 месяцев
19.76%
1 год
40.69%
3 года*
20.53%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		7.33%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		17.92%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%

Correlation

The correlation between SCHE and GEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.96

The correlation between SCHE and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и GEM

Секторы
SCHE
GEM

Технологии

30.8%
14.1%

Финансовые услуги

13.6%
34.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
13.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.5%

Промышленность

4.9%
7.5%

Сырьевые материалы

3.9%
8.7%

Энергетика

3.1%
1.3%

Здравоохранение

2.8%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.2%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Технологии

SCHE
30.8%
GEM
14.1%

Финансовые услуги

SCHE
13.6%
GEM
34.0%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
GEM
13.0%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
GEM
4.5%

Промышленность

SCHE
4.9%
GEM
7.5%

Сырьевые материалы

SCHE
3.9%
GEM
8.7%

Энергетика

SCHE
3.1%
GEM
1.3%

Здравоохранение

SCHE
2.8%
GEM
5.4%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
GEM
4.3%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
GEM
4.2%

Недвижимость

SCHE
1.0%
GEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SPMOGEM с AIA

Доходность на риск

SCHE vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.98

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.58

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.03

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

11.58

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SCHE и GEM

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, примерно равная максимальной просадке GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-37.02%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.50%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-16.54%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-35.21%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-37.02%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.52%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-12.00%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.52%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и GEM

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 6.56%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

10.56%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

18.37%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

20.62%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

17.94%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

19.14%

+0.36%

Сравнение комиссий SCHE и GEM

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и GEM

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности GEM в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.95%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.68%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHE and GEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GEM has higher volatility (10.56%) compared to SCHE (6.56%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs GEM's -37.02%.

On 10-year performance, GEM leads with 8.97% vs 8.21% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GEM has performed better with a 8.97% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

SCHE has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.95% for GEM.

SCHE tracks FTSE Emerging Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.45% for GEM.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор