PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с EWX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.21%/yr vs 9.18%/yr for EWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у EWX с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям EWX по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.18% соответственно.

SCHE

1 день
-4.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.65%
3 года*
16.32%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.21%

EWX

1 день
-4.04%
1 месяц
-3.81%
С начала года
9.63%
6 месяцев
11.53%
1 год
22.09%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		7.33%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		9.63%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%

Correlation

The correlation between SCHE and EWX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.90

The correlation between SCHE and EWX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и EWX

Секторы
SCHE
EWX

Технологии

30.8%
16.0%

Финансовые услуги

13.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
0.9%

Промышленность

4.9%
9.8%

Сырьевые материалы

3.9%
6.0%

Энергетика

3.1%
2.0%

Здравоохранение

2.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.4%

Недвижимость

1.0%
2.3%

Технологии

SCHE
30.8%
EWX
16.0%

Финансовые услуги

SCHE
13.6%
EWX
4.7%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
EWX
5.5%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
EWX
0.9%

Промышленность

SCHE
4.9%
EWX
9.8%

Сырьевые материалы

SCHE
3.9%
EWX
6.0%

Энергетика

SCHE
3.1%
EWX
2.0%

Здравоохранение

SCHE
2.8%
EWX
3.6%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
EWX
1.2%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
EWX
2.4%

Недвижимость

SCHE
1.0%
EWX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ

Доходность на риск

SCHE vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.44

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.98

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.78

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

8.72

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SCHE и EWX

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-63.90%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-7.98%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-21.37%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-24.67%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-43.00%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.11%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-13.17%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.54%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и EWX

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеют волатильность 6.56% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.46%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

12.95%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.40%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

15.30%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.19%

+2.31%

Сравнение комиссий SCHE и EWX

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и EWX

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности EWX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.65%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.68%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and EWX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.56%) compared to EWX (6.46%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs EWX's -63.90%.

On 10-year performance, EWX leads with 9.18% vs 8.21% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWX has performed better with a 9.18% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

SCHE has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.65% for EWX.

SCHE tracks FTSE Emerging Index, while EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.65% for EWX.

EWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор