PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWXEWT
Дох-ть с нач. г.9.77%21.64%
Дох-ть за 1 год18.60%38.46%
Дох-ть за 3 года3.31%5.48%
Дох-ть за 5 лет9.27%14.73%
Дох-ть за 10 лет5.56%11.23%
Коэф-т Шарпа1.171.82
Коэф-т Сортино1.602.42
Коэф-т Омега1.221.32
Коэф-т Кальмара1.881.83
Коэф-т Мартина6.038.66
Индекс Язвы2.86%4.39%
Дневная вол-ть14.83%20.93%
Макс. просадка-63.90%-64.26%
Текущая просадка-5.07%-1.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWX и EWT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWX и EWT

С начала года, EWX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 5.56% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
13.20%
EWX
EWT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и EWT

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.


EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.03
EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.66

Сравнение коэффициента Шарпа EWX и EWT

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.82
EWX
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EWT

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности EWT в 9.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.07%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
9.87%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Просадки

Сравнение просадок EWX и EWT

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.07%
-1.56%
EWX
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EWT

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 4.90%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
5.95%
EWX
EWT