Сравнение EWX с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWX и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWX или EWT.
Основные характеристики
| EWX | EWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.05% | 5.69% |
| Дох-ть за 1 год | 17.16% | 25.18% |
| Дох-ть за 3 года | 3.36% | 2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.98% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 10.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 16.91% |
| Макс. просадка | -63.90% | -64.26% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.72% |
Корреляция
Корреляция между EWX и EWT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWX и EWT
С начала года, EWX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 4.83% против 10.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWX и EWT
EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWX c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWX и EWT
Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности EWT в 11.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.25% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 11.36% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок EWX и EWT
Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWX и EWT
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 4.22%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.