PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWX и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
7.30%
EWX
EWT

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 17.77%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 5.16% против 10.75% соответственно.


EWX

С начала года

7.18%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

3.11%

1 год

10.30%

5 лет (среднегодовая)

9.05%

10 лет (среднегодовая)

5.16%

EWT

С начала года

17.77%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

7.30%

1 год

26.29%

5 лет (среднегодовая)

14.23%

10 лет (среднегодовая)

10.75%

Основные характеристики


EWXEWT
Коэф-т Шарпа0.811.32
Коэф-т Сортино1.151.83
Коэф-т Омега1.151.23
Коэф-т Кальмара1.301.62
Коэф-т Мартина3.856.16
Индекс Язвы3.10%4.48%
Дневная вол-ть14.78%20.96%
Макс. просадка-63.90%-64.26%
Текущая просадка-7.31%-4.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и EWT

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.


EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWX и EWT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.811.32
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.151.83
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.23
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.301.62
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.856.16
EWX
EWT

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
1.32
EWX
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EWT

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EWT в 10.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.12%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.20%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Просадки

Сравнение просадок EWX и EWT

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.31%
-4.69%
EWX
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EWT

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 4.69%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
5.62%
EWX
EWT