PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWX с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с EWT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).

EWX и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWX или EWT.

Корреляция

Корреляция между EWX и EWT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWX и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWX:

0.28

EWT:

0.24

Коэф-т Сортино

EWX:

0.58

EWT:

0.58

Коэф-т Омега

EWX:

1.08

EWT:

1.07

Коэф-т Кальмара

EWX:

0.29

EWT:

0.27

Коэф-т Мартина

EWX:

0.87

EWT:

0.84

Индекс Язвы

EWX:

7.11%

EWT:

8.92%

Дневная вол-ть

EWX:

18.14%

EWT:

27.83%

Макс. просадка

EWX:

-63.90%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

EWX:

-6.05%

EWT:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 4.94% против 10.06% соответственно.

EWX

С начала года

1.71%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.01%

5 лет

13.38%

10 лет

4.94%

EWT

С начала года

4.35%

1 месяц

20.05%

6 месяцев

1.65%

1 год

6.63%

5 лет

15.65%

10 лет

10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWX и EWT

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWX и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг риск-скорректированной доходности EWX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWX c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWT равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EWT

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности EWT в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.86%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.18%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EWX и EWT

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EWT

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 4.52%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...