Сравнение EWX с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWX и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWX и EWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWX и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 1.07% | 15.46% | 6.81% | 18.13% | -15.00% | 18.15% | 14.84% | 15.59% | -18.75% | 34.12% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 8.33% против 15.12% соответственно.
EWX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 8.33%
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWX и EWT
EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.
Доходность на риск
EWX vs. EWT — Ранг доходности на риск
EWX
EWT
Сравнение EWX c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWX | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.08 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.78 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.73 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 14.90 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWX | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.08 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.20 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWX и EWT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWX и EWT
Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EWT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.88% | 2.91% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок EWX и EWT
Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWX | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -64.37% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -15.53% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -38.88% | +14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -38.88% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.93% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -19.35% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.89% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWX и EWT
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 6.64%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWX | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 9.80% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 18.16% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 26.86% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 22.32% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 21.22% | -4.14% |