PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWX с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с EEMS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index while EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWX returned 8.21%/yr vs 8.11%/yr for EEMS. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. EWX charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности EWX и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 9.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 8.21%, а акции EEMS немного отстают с 8.11%.

EWX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.47%
6 месяцев
4.16%
С начала года
8.19%
1 год
13.97%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.21%
Всё время*
4.35%

EEMS

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.13%
6 месяцев
2.35%
С начала года
9.52%
1 год
17.24%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.11%
Всё время*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
$2.58M$5.31M$6.33M

EWX

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
$1.73M$1.63M$1.65M

Сравнение доходности по годам EWX и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		8.19%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		9.52%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Correlation

The correlation between EWX and EEMS is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.87

The correlation between EWX and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWX и EEMS

Секторы
EWX
EEMS

Технологии

28.1%
26.4%

Промышленность

19.8%
18.3%

Сырьевые материалы

10.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.3%

Финансовые услуги

7.4%
10.3%

Здравоохранение

6.6%
8.6%

Недвижимость

5.7%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.7%

Энергетика

1.7%
2.0%

Технологии

EWX
28.1%
EEMS
26.4%

Промышленность

EWX
19.8%
EEMS
18.3%

Сырьевые материалы

EWX
10.8%
EEMS
8.5%

Потребительский циклический сектор

EWX
10.5%
EEMS
10.3%

Финансовые услуги

EWX
7.4%
EEMS
10.3%

Здравоохранение

EWX
6.6%
EEMS
8.6%

Недвижимость

EWX
5.7%
EEMS
5.6%

Потребительский защитный сектор

EWX
4.9%
EEMS
4.9%

Коммунальные услуги

EWX
2.4%
EEMS
2.7%

Коммуникационные услуги

EWX
2.0%
EEMS
2.7%

Энергетика

EWX
1.7%
EEMS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с DEMEWX с QQQ
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с AVEEEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Доходность на риск

EWX vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWX c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWXEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.86

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.26

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

4.12

-0.39

EWX vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWX и EEMS

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-48.89%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-13.31%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-19.71%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-27.07%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-48.89%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-6.76%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-10.46%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.19%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EEMS

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеют волатильность 6.99% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.29%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

18.67%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

20.25%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.80%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.22%

-0.94%

Сравнение комиссий EWX и EEMS

EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EEMS

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EEMS в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.91%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.62%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EWX and EEMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMS has higher volatility (7.29%) compared to EWX (6.99%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs EEMS's -48.89%.

On 10-year performance, EWX leads with 8.21% vs 8.11% for EEMS. On fees, EWX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWX has performed better with a 8.21% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.62% for EWX.

EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.73% for EEMS.

EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор