Сравнение EWX с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
EWX и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWX или EEMS.
Основные характеристики
| EWX | EEMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.39% | 3.98% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 12.50% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 0.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.34% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.41% | 4.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 4.93 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 13.04% |
| Макс. просадка | -63.90% | -48.89% |
| Текущая просадка | -6.26% | -6.76% |
Корреляция
Корреляция между EWX и EEMS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWX и EEMS
С начала года, EWX показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции EEMS по среднегодовой доходности: 5.41% против 4.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWX и EEMS
EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EEMS в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWX c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWX и EEMS
Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EEMS в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.10% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.47% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок EWX и EEMS
Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWX и EEMS
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.