PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWX с EEMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWX и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
-2.42%
EWX
EEMS

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции EEMS по среднегодовой доходности: 5.16% против 4.74% соответственно.


EWX

С начала года

7.18%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

3.11%

1 год

10.30%

5 лет (среднегодовая)

9.05%

10 лет (среднегодовая)

5.16%

EEMS

С начала года

3.48%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-2.42%

1 год

7.59%

5 лет (среднегодовая)

9.20%

10 лет (среднегодовая)

4.74%

Основные характеристики


EWXEEMS
Коэф-т Шарпа0.810.66
Коэф-т Сортино1.150.95
Коэф-т Омега1.151.12
Коэф-т Кальмара1.300.91
Коэф-т Мартина3.853.20
Индекс Язвы3.10%2.66%
Дневная вол-ть14.78%12.88%
Макс. просадка-63.90%-48.89%
Текущая просадка-7.31%-7.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWX и EEMS

EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EEMS в 0.69%.


EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
График комиссии EEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWX и EEMS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWX c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.810.66
Коэффициент Сортино EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.150.95
Коэффициент Омега EWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.12
Коэффициент Кальмара EWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.300.91
Коэффициент Мартина EWX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.853.20
EWX
EEMS

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
0.66
EWX
EEMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EEMS

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EEMS в 2.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.12%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
2.48%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%2.15%

Просадки

Сравнение просадок EWX и EEMS

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.31%
-7.21%
EWX
EEMS

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EEMS

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
3.73%
EWX
EEMS